Planujesz kredyt i zastanawiasz się, czym jest ryzyko kredytowe oraz dlaczego bank tak dokładnie ogląda Twoje finanse? W tym artykule wyjaśniam, jak instytucje liczą to ryzyko i co możesz zrobić, by je ograniczyć. Dzięki temu łatwiej przygotujesz się do rozmowy z doradcą i świadomie zadbasz o swoje pieniądze.
Czym jest ryzyko kredytowe?
Ryzyko kredytowe to dla banku szansa na stratę, gdy kredytobiorca nie spłaci rat w całości lub na czas. Dla Ciebie oznacza to, że każda umowa kredytowa jest oceniana pod kątem prawdopodobieństwa problemów ze spłatą. Instytucja patrzy nie tylko na pojedynczy kredyt, ale też na cały swój portfel, bo jedno duże potknięcie klienta może pociągnąć za sobą następne.
Ryzyko można opisać na kilka sposobów. W wąskim ujęciu chodzi o sytuację, gdy dłużnik przestaje spłacać kapitał i odsetki. W szerszym rozumieniu obejmuje ono wszystkie kontrakty finansowe z danym partnerem, także lokaty międzybankowe, gwarancje czy instrumenty pochodne. Zmiana zdolności do spłaty długu wpływa wtedy na wartość przyszłych przepływów pieniężnych i tym samym na wartość całego przedsiębiorstwa.
Jak banki oceniają ryzyko kredytowe?
Banki korzystają z różnych modeli statystycznych i procedur, ale sedno jest podobne. Na podstawie danych o kliencie wyliczają scoring kredytowy i próbują oszacować trzy parametry: prawdopodobieństwo niewypłacalności (PD), potencjalną stratę w razie problemów ze spłatą (LGD) oraz wielkość ekspozycji w momencie kłopotów (EAD). Te trzy liczby tworzą wspólny obraz ryzyka związanego z konkretną umową.
W praktyce dla osób fizycznych i małych firm najważniejsze są cztery grupy informacji, które mocno wpływają na ocenę zdolności i ryzyka:
- historia spłat w BIK oraz innych bazach gospodarczych,
- bieżące i powtarzalne dochody,
- wielkość i struktura majątku,
- dostępne zabezpieczenia jak hipoteka, zastaw czy poręczenia.
Do tego dochodzi wewnętrzna polityka ryzyka banku i jego „apetyt” na bardziej wymagających klientów. Część instytucji preferuje stabilne, niskie ekspozycje, inne akceptują wyższe ryzyko w zamian za większą marżę kredytową. Dowiedz się więcej na portalu https://www.szkola-ryzyka.pl/, gdzie temat zarządzania ryzykiem opisano szerzej z perspektywy praktyków rynku.
Jakie czynniki wpływają na ryzyko kredytowe?
Na poziom ryzyka wpływają zarówno czynniki zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Zewnętrzne dotyczą całej gospodarki. To między innymi inflacja, stopa bezrobocia, sytuacja na rynku pracy oraz zmiany regulacyjne. Gdy otoczenie gospodarcze się pogarsza, rośnie odsetek klientów, którzy zaczynają mieć problem z regulowaniem rat.
Czynniki wewnętrzne zależą od konkretnego kredytobiorcy. To nie tylko wysokość dochodów, ale też ich źródło, waluta, stabilność branży, w której pracujesz, a w przypadku firm także jakość zarządzania i struktura portfela kontrahentów. Dla banków duże znaczenie ma dywersyfikacja portfela kredytowego oraz ryzyko koncentracji na jednym sektorze lub kilku dużych klientach.
W skrócie wpływ na poziom ryzyka mają między innymi:
- zdolność kredytowa klienta w relacji do kwoty i okresu kredytu,
- rodzaj produktu finansowego i sposób oprocentowania,
- wysokość wkładu własnego i rodzaj zabezpieczeń,
- branża, w której działa kredytobiorca, oraz sytuacja jego kontrahentów,
- ryzyko kraju i ryzyko dostawy w transakcjach zagranicznych.
Przy transakcjach walutowych dochodzi specyficzne ryzyko dostawy znane jako ryzyko Herstatt. Pojawia się wtedy, gdy jedna strona zrealizuje płatność, a druga nie zrobi tego równocześnie, co powoduje ryzyko nieotrzymania należnych środków w drugiej walucie.
Jak zmniejszyć ryzyko kredytowe w praktyce?
Czy można realnie wpłynąć na to, jak bank widzi Twoje ryzyko? W dużej części tak. Część czynników makroekonomicznych jest poza Twoją kontrolą, ale na własne zachowanie finansowe masz pełny wpływ. W efekcie możesz krok po kroku poprawiać swój profil w oczach instytucji, z którymi współpracujesz.
Osoba fizyczna lub mały przedsiębiorca może zadbać o niższe postrzegane ryzyko na kilka sposobów:
- Terminowo regulować wszystkie zobowiązania, także rachunki za telefon czy media, aby budować pozytywną historię spłat.
- Ograniczać liczbę niespłaconych kart kredytowych i pożyczek ratalnych przed złożeniem wniosku o większy kredyt.
- Zwiększyć wkład własny lub zaproponować bankowi dodatkowe zabezpieczenia, na przykład hipotekę na innej nieruchomości.
Dobrym ruchem jest także regularne monitorowanie swojej historii kredytowej i reagowanie na błędne wpisy. Gdy wiesz, jak instytucje widzą Twój profil, łatwiej planujesz kolejne zobowiązania. Warto podkreślić, że wysoka wiarygodność kredytowa bywa równie ważna jak formalna zdolność liczonego dochodu.
Ryzyko kredytowe w firmie – o czym pamiętać?
W przedsiębiorstwach niefinansowych ryzyko kredytowe dotyczy nie tylko relacji z bankiem. Ważne jest przede wszystkim to, czy kontrahenci płacą faktury na czas. Utrzymująca się fala opóźnień może szybko uderzyć w płynność, nawet gdy wyniki sprzedaży wyglądają dobrze na papierze. Dlatego większe firmy tworzą własne systemy ratingowe odbiorców i definiują limity kredytowe na pojedynczego klienta.
Profesjonalne zarządzanie ekspozycją obejmuje cały cykl współpracy z kontrahentem. Od analizy przed zawarciem umowy, przez monitorowanie bieżących płatności, aż po egzekwowanie należności i ewentualną restrukturyzację długu. Coraz częściej wspiera to wyspecjalizowane oprogramowanie IT, które łączy dane księgowe, informacje branżowe oraz wyniki modeli scoringowych.
Do obniżania ryzyka w firmie można wykorzystać między innymi takie narzędzia:
- politykę limitów na branże i pojedynczych odbiorców, aby ograniczyć nadmierną koncentrację,
- zabezpieczenia wierzytelności jak gwarancje bankowe, poręczenia czy zastawy na majątku,
- ubezpieczenie należności i przenoszenie części ryzyka na wyspecjalizowane instytucje.
Dobrze poukładany system kontroli należności sprawia, że ryzyko kredytowe staje się mierzalne i zarządzalne. Z czasem widać to bardzo wyraźnie w poziomie przeterminowanych faktur i stabilności przepływów pieniężnych firmy.
Artykuł sponsorowany
